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由上海财经大学、复旦大学、浙江大学联合举办的智能信息管理系统和技术国际学术会议（The International Workshop on Intelligent information Management System and Technology ）于2005年3月25日至27日在上海财经大学学术报告厅举行。外围买球app下载投资经济系刘志东博士和宋斌（在读博士）向会议提交了题为《A portfolio Selection Model of Copula-EVT-GARCH Based and its Hybrid Genetic Algorithm》的论文，并应邀参加了此次会议。

三天会议中，来自美国、英国、日本和我国的从事智能信息管理研究的著名专家就该领域的前沿问题作了精彩的、富有启发性的大会发言。参会的众多高校、科研机构的专家、学者和研究人员就会议论文以及智能信息管理研究领域的学术问题进行了简要发言与具体、深入交流。宋斌同志在小组会议（session）上就论文内容做了简要报告，指出在非正态分布条件下，Markowitz均值-方差资产组合模型存在不足，为此本文以VaR和CVaR作为风险度量方法，Copula函数反映金融资产收益的相关性，构建了基于Copula函数的资产组合选择模型；同时针对非正态分布条件下资产组合选择优化计算的复杂，设计了混合遗传算法；并根据中国证券市场的数据，采用该混合遗传算法对本文建立的资产组合选择模型求解。会议期间，宋斌同志专门就资产组合管理问题与参会的其他学者进行了深入探讨，并与有关学者建立了学术联系，达成了初步合作意向。