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主教419教室在9月22日迎来了它最拥挤的一天。国务院发展中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师巴曙松博士应金融学院之邀为外围买球app下载学生做了题为“巴塞尔新协议对中国银行业的挑战”的专题讲座。

被巴曙松老师称为国际上银行业“圣经”的巴塞尔协议全称是《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》。巴塞尔协议对包括我国在内的世界金融业产生了深刻的影响。据巴曙松老师介绍，巴塞尔协议的核心内容即是对银行提出了最低资本要求，即最低资本充足率达到8%。1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念。

新的巴塞尔协议是2004年6月26日十国集团的央行行长们一致通过的《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协议》的最终稿。

巴曙松提出，新协议保持了与旧协议的连续性、一贯性，同时又有的新发展，汲取了国际金融业的经验和教训。与旧协议相比，新协议主要有三大支柱，一是最低资本金要求，沿用旧的理念，不仅包括信用风险，同时覆盖市场风险和操作风险；二是外部监管；三是市场约束，向公众，特别是与其利益相关的公众披露信息。总体来讲，旧协议是一视同仁，而新协议激励相容。

中国银监会主席刘明康在2003年7月31日致巴塞尔委员会主席卡如纳先生的信中表示，至少在十国集团2006年实施新巴塞尔协议的几年后，我国仍将继续执行1988年的老协议。对此，巴曙松老师表示这主要是受到客观条件的限制，但是在事实上采用的是弹性的态度，我国已经在积极借鉴和采纳新资本协议的要求，许多大型的银行，例如中银香港、国家开发银行，已经在积极准备落实，而且从发展方向看，金融全球化内在地要求金融监管标准的全球化和一致化，这是难以动摇的。从法律意义上说，巴塞尔协议实际上具有习惯国际经济法的法律特性。中国当然可以不在其预定的期限之内遵循新资本协议，但是，当中国的银行进入国际银行业市场开拓业务时，巴塞尔协议的这种法律特征可能会使中国商业银行在竞争中处于不利的地位。巴塞尔新协议给中国银行业带来了十个大的挑战。

巴曙松老师详细地阐述了巴塞尔新协议对中国银行业带来的十个挑战。

1、对传统资本管理的挑战，特别是对确立资本管理理念的挑战。在巴塞尔协议中，无论新旧，都是以资本管理作为主线贯穿始终的，因为，在资本市场中，资本是吸收风险的最后一道防线。

2、不仅仅是对大银行的挑战，也是对中、小银行的挑战。委员会在努力工作，为的就是实现不同竞争对手之间的平等，寻找在大小银行间的平衡。比如说银行的风险管理要有积极性，同时规范的规章制度要可能实施，便于实施，这是一个平衡；第二还有一定的复杂性，同时有一定的风险敏感性，三是要有一定的可选择性，同时在不同的银行间又要有比较性。

3、新协议不仅是风险模型的挑战，还是风险管理制度与体系的挑战。通常我们会把新协议的注意力放在风险模型的建立和参数上的约定，参数的采集就不仅是涉及模型建立了，更重要的是风险流程的重组过程，因为在这样一种采集过程中将暴露很多问题，比如政策流程上的缺陷。

4、从行政导向转向风险导向的挑战。衡量一个机构是官方机构还是商业机构的原则是看他是不是以风险为导向，以风险收益为导向。

5、从应对监管套利带来的银行集团金融控股公司的挑战。可以说资本输出率行成了对银行资产扩张的管制，随后产生了控股公司。在我国，对金融控股公司的管理就存在极大的缺陷，形成大量的资本重复计算。拓展监管效力则有助于减少监管套利。

6、对于激励相容理念对现有监管体制的挑战。

7、从相对消极地强调行政审批的监管者转向积极的尊重市场的监管者的角色地挑战。在88年协议中，监管者的角色是十分消极的，不需要专业知识的，而新协议要求一定是专业人才才可以胜任此业。新协议的实施就促使了监管机构更换新的血液。

8、鼓励金融创新的挑战，此一点可以从新巴塞尔协议中提供的几种风险不同的风险权重、风险模型的计算。例如通过对巴塞尔协议与资本证券化比较我们不难发现，正是巴塞尔协议推动了资产证券化。

9、从信用风险管理扩大到市场风险，操作风险以及利率风险管理的挑战。从某种程度上说，后三种风险管理的难度更大，因为我们没有经验。

10、从不透明银行转向透明银行的挑战。从金融监管理论角度看，上市公司披露信息的原因是因为其使用了不确定的公众的钱，由此逻辑利益推理，银行使用了更多公众的钱，所以其信息的披露应该比上市公司更具透明度，然而事实却并非如此。

巴曙松老师特别指出，金融机构作为风险管理的专业性机构，积累了在风险的识别，风险的定价，风险的控制方面的专业的识别经验，几乎所有的金融活动都可以归结为风险活动，金融学者的任何知识都可以归结为风险管理的知识，巴塞尔新资本协议就是在以银行为主导，对当今影响全球的金融界最深的一个基本风险管理原则。

在讲座的最后，巴曙松老师告诫在座的同学一定要扎扎实实得学好基本知识，以期以后能从事风险管理这一重大课题的研究或工作，为我国风险管理工作做出贡献。

金融学院院长史建平教授主持了此次讲座。